Tyby zbieżności ciągów losowych Generacja liczb losowych metodą odwracania dystrybuanty Generacja liczb losowych metodą odrzucania Nieparametryczny estymator dystrybuanty Nieparametryczna (jądrowa) estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa Metody parametryczne i nieparametryczne (przykłady) Przejście białego procesu losowego przez filtr dynamiczny, funkcja autokorelacji procesu wyjściowego Ocena jakości estymatora, estymatory słabo i mocno zgodne, średniokwadratowo zgodne, błąd MSE i jego składniki Stacjonarność, ścisła stacjonarność i ergodyczność procesu stochastycznego Modele parametryczne procesów losowych MPWL Kołmogorowa i CTG Lindenberga-Levyego Identyfikacja liniowych systemów statycznych MISO metodą NK Identyfikacja liniowych systemów dynamicznych SISO metodą NK Równania normalne, postać i uzasadnienie ich nazwy Co oznacza własność BLUE estymatora najmniejszych kwadratów Estymator Gaussa-Markowa z filtracją zakłóceń Metoda zmiennych instrumentalnych Optymalne zmienne instrumentalne Algorytm rekurencyjny NK Faktoryzacja macierzy, rozkład spektralny Pojęcie pseudoodwrotności macierzy Pojęcie rozwiązania minimalnego Rozkład SVD macierzy Zastosowanie rozkładu SVD w identyfikacji Decyzje minimaksowe Funkcja strat, ryzyko, przykłady Systemy Hammersteina i Wienera Funkcja regresji w systemie Hammersteina Estymator jądrowy funkcji regresji Nieparametryczna estymacja funkcji regresji metodą rozwinięć w szeregi ortogonalne Metody kombinowane parametryczno-nieparametryczne Metody semiparametryczne Uczenie rozpoznawania (klasyfikacji), metody parametryczne i nieparametryczne uczenia